Enquanto passando por divergência indicadores aqui no fórum eu através de um Volume MACD. I apenas testado com o meu e não combinar com o meu eu verifiquei a fórmula que era muito diferente do que o volume ponderado média móvel. O cálculo para MACD é EMA de 12 dias Períodos de preço de fechamento MINUS o EMA de 26 dias períodos do preço de fechamento. Um volume ponderado MACD é muito eficaz, pois inclui o componente de volume, juntamente com price. Hence o VWMACD trabalha para ser. A EMA de Volume 12 dias períodos de fechamento Preço EMA de volume de 12 dias MINUS A EMA de Volume 26 dias períodos de Preço de Fechamento EMA de volume de 26 dias. Eu forneci a versão corrigida da Média Móvel Ponderada de Volume como descrito no Livro Bollinger em Bandas de Bollinger. O mesmo que usamos em MACD. NB Às vezes volumes precedem as ações de preço, às vezes ambos ocorrem simultaneamente e algumas vezes os preços precedem as ações de volume. Eu estou trabalhando na divergência deste VWMACD que eu vou ser Postando assim que eu terminar e testá-lo. Here é uma imagem de como o indicador olha. Osciloscópios de carregadores, amibroker Enviado por prasadbrao quase 5 anos atrás. Similar Fórmulas. Volume Preço Médio Ponderado VWAP. Volume Preço Médio Ponderado VWAP. Volume Ponderado Preço médio VWAP é exatamente o que soa como o preço médio ponderado pelo volume VWAP é igual ao valor do dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual Cálculo começa quando negociação abre e termina quando negociação fecha Porque é bom para o Dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e dados são utilizados no cálculo. Tick versus Minute. Traditional VWAP é baseado em dados de carrapatos Como se pode imaginar, existem muitos ticks comércios durante cada minuto do dia Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 carrapatos em um minuto sozinho Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia Há mais de 5000 ações negociadas Em vez de VWAP baseado em dados de carrapatos, oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos Note que VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo veja abaixo. Há cinco etapas envolvidas no cálculo de VWAP Primeiro, calcule o preço típico para o período intraday Esta é a média da alta, Fechar Em segundo lugar, multiplicar o preço típico pelo volume do período s Terceiro, criar um total de execução destes valores Isso também é conhecido como um total cumulativo Quarto, criar um total rodando de volume volume cumulativo Quinta, dividir o total rodando de preço-volume por O volume total de volume. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação em IBM Dividir preço-volume cumulativo por volume cumulativo produz um nível de preço que é ajustado ponderado por volume O primeiro valor VWAP é alwa Ys o preço típico porque o volume é igual no numerador eo denominador Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM Os preços variaram de 127 36 no alto para 126 67 no baixo para Os primeiros 30 minutos de negociação Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos VWAP variou de 127 21 a 127 09 e passou o seu tempo no meio deste range. Like médias móveis, VWAP atraso preço porque é uma média com base em dados passados Quanto mais dados houver, maior será o atraso Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por 3PM Como uma média cumulativa, este indicador é semelhante a uma média móvel período 330 Isso é um monte de dados passados O valor de 1 minuto VWAP em O final do dia é muitas vezes muito perto do valor final para uma média móvel de 390 minutos Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia Ao fechar, ambos são baseados em 390 minutos de dados um dia inteiro Não se pode comparar A média móvel de 390 minutos t O VWAP durante o dia embora A 390 minutos de média móvel em 12 00PM irá incluir dados do dia anterior VWAP não vai se lembrar, os cálculos VWAP começar a fresco no final e fechar no fim de 150 minutos de negociação decorrido por 12 00PM Portanto, VWAP Em 12 00 teria de ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel Em geral, os preços intraday estão caindo quando Abaixo de VWAP e os preços intraday estão levantando-se quando acima de VWAP VWAP cairá em algum lugar entre a escala high-low do dia s quando os preços são o limite da escala para o dia Os gráficos seguintes mostram exemplos de VWAP. Uses de aumentação, de queda e de plano para VWAP. VWAP é Usado para identificar pontos de liquidez Como uma medida de preço ponderada em volume, VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas A idéia não é para interromper o mercado quando entrar grande compra Ou vender ordens VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquidos e ilíquidos para uma segurança específica durante um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação Depois de comprar ou vender uma segurança, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço para VWAP Valores Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada uma boa encher porque foi vendida a um preço acima da média. VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia Como tal, é mais adequado para análise intradiária Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intraday VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo Os preços abaixo VWAP valores são relativamente Baixo para esse dia ou tempo específico Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, w O que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados minutos por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende É por isso que VWAP atrasa o preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. Volume-Weighted Average Price VWAP pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts Depois de entrar no símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo Isso pode ser de 1 dia ou preencher O gráfico Chartists procurando mais detalhes pode escolher preencher o gráfico Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia VWAP pode ser plotada ao longo de mais de um dia, mas o indicador vai saltar de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto como Um novo período de cálculo começa Também note que os valores VWAP às vezes pode cair o gráfico de preços VWAP em 45 5 será aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45 8 a 47 Chartists às vezes precisam estender o ran Ge para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Guppy Multiple Moving Average Afl. How usar Guppy Multiple Moving Average Afl. Download O Guppy Multiple Moving Average Afl. Now copiar o arquivo AFL e colá-lo para os arquivos de programa Fórmulas AmiBroker Custom. Now ir para a seção de fórmulas de Amibroker e você vai ter o afl em Custom folder. Title Guppy Múltipla média móvel 0 clique em Legenda Guppy Multiple Moving Média Afl Nome do Arquivo Tamanho 2 kB. Guppy Multiple Moving Average Afl - Guppy múltipla média móvel usando o volume médio ponderado afl está dizendo tudo, Fórmula para intraday comerciantes Mas eu diria que este afl para todas as pessoas que querem negociar novamente n novamente n Novamente diariamente para pequenos lucros, isso significa que esta fórmula afl é para scalpers Então, veja a primeira tendência em prazos máximos, e comércio sobre isso para pequenos lucros com stoploss pequeno Assim escalpe a tendência com a fórmula Aqui está o Gup Média Múltipla Múltipla.
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